Рынок нефти 19.09 УК «Альфа-Капитал»

Рынок нефти: разнонаправленные факторы

Нефтяные котировки показали околонулевую динамику по итогам недели. Поддержку котировкам оказывали риски ужесточения санкций США и ЕС в отношении РФ. Однако к концу недели опасения по поводу перебоев в поставках сошли на нет после того, как Дональд Трамп дал понять, что в качестве давления на РФ США предпочитают низкие цен на нефть.

Рост котировок был ограничен обеспокоенностью относительно перспектив экономики и спроса на нефть в США после решения ФРС снизить ставку после девяти месяцев паузы, которое было движимо рисками ухудшения занятости. Ослабление торговой напряженности между США и Китаем и укрепление доллара также способствовали снижению цен на «черное золото».

Фундаментально баланс рисков на нефтяном рынке складывается в пользу постепенного снижения котировок в отсутствие новых шоков: фактор повышенного спроса на топливо в сезон автомобильных поездок с октября начнет исчерпываться, продолжающееся наращивание добычи ОПЕК+ будет способствовать увеличению предложения.

AI-помощник Сбера отслеживает валютные котировки и оперативно выявляет аномалии

Сбер разработал и внедрил AI-помощника, созданного специально для поддержки трейдеров в работе с валютой. Новый инструмент на основе генеративной модели искусственного интеллекта анализирует краткосрочные изменения рынка, выявляет аномалии и предоставляет рекомендации трейдерам в режиме реального времени. Модель сглаживает колебания и помогает предложить оптимальные котировки на базе имеющейся ликвидности рынка. Это позволяет улучшить ценообразование и повысить качество обслуживания клиентов.

Сначала AI-модель прошла обучение на исторических данных, изучив поведение котировок для каждой валютной пары, с которой работает Сбер. После этого она научилась прогнозировать ближайшие изменения на рынке, сравнивать предполагаемые сценарии с реальными данными и оперативно обнаруживать нестандартные ситуации. Сейчас AI-помощник выявляет до сотни аномалий ежемесячно, помогая трейдерам своевременно минимизировать их влияние на котировки.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка:

Тысячи клиентов банка, как корпоративных, так и частных, выбирают Сбер для операций с валютой. Мы предлагаем доступ к более 20 активно торгуемым валютам. На финансовых рынках крайне важно постоянно анализировать большие объёмы данных, чтобы оперативно реагировать на малейшие изменения. Это в полной мере касается отслеживания аномальных ситуаций в ценообразовании по торгуемым валютным парам и инструментам. Человек физически не способен справляться с такими объёмами информации в одиночку. Мы внедрили решение на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы трейдеров, а также улучшить и персонализировать ценообразование. Наша модель стала незаменимым помощником в валютных операциях. Получился отличный тандем

Котировки Brent снижаются УК «Альфа-Капитал»

Давление на рынок сохраняют слабые макроэкономические сигналы и данные по запасам нефти в США, которые указывают на рост предложения.

Инвесторы остаются сосредоточенными на геополитической повестке — предстоящая встреча президентов США и России на Аляске рассматривается как потенциальный фактор изменения рыночных ожиданий.

В краткосрочной перспективе волатильность может увеличиться на геополитических новостях, диапазон $65–68 за баррель видится как устойчивый

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»